VRE là tân binh "tiềm năng" của rổ danh mục VNDiamond.

Bộ chỉ số HoSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý IV/2023 dựa trên số liệu chốt ngày 29/09/2023. Kết quả cơ cấu lại danh mục sẽ được công bố ngày 16/10/2023. Ngày chỉ số mới có hiệu lực là 06/11/2023. Các quỹ ETF dựa trên chỉ số trên sẽ có hơn 2 tuần để hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 03/11/2023.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Tân - bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu ước tính vào ngày 29/09, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond có thể loại cổ phiếu của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco) - DHC khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản. Ở chiều ngược lại, VRE có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành ngân hàng và tài chính sắp xếp theo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) từ cao nhất đến thấp nhất.

ACB và MSB có thể được nâng tỷ trọng đáng kể nhờ thanh khoản tăng giúp giới hạn trọng số theo thanh khoản (wL) tăng

Giả định với các thay đổi như trên, SSI Research tính toán danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu. Trong đó, 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN Diamond, MAFM VNDiamond và BVFVN Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.758 tỷ đồng. Quỹ VFMVN Diamond có quy mô lớn nhất với tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Trong năm nay, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, nhưng quỹ bị rút ròng là -1.948 tỷ đồng từ đầu năm. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.948 tỷ đồng từ đầu năm.

Với tỷ trọng trong rổ danh mục ước ở mức 1,58%, tân binh tiềm năng VRE có thể được mua thêm gần 11,8 triệu đơn vị. So với thanh khoản bình quân các phiên gần đây, khối lượng trên tương đương 2,26 ngày giao dịch.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNDiamond quý IV theo dự báo của SSI Research.

Tuy nhiên, theo tính toán của SSI Research, VRE không phải cổ phiếu được mua vào nhiều nhất. Ước tính, các quỹ có thể mua thêm 20,78 triệu đơn vị cổ phiếu MSB và 17,6 triệu đơn vị cổ phiếu ACB khi tỷ trọng hai mã trên  lần lượt tăng từ 1,66% lên 3,13% (MSB) và từ 1,98% lên 4,86% (ACB).

Trong khi đó, một số cổ phiếu có thể bị bán ra khối lượng khá lớn do giảm tỷ trọng như MBB (4,95 triệu đơn vị), VPB (4,5 triệu đơn vị), PNJ (3,96 triệu đơn vị)…