Các quỹ ETF ngoại đang chuẩn bị thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý IV/2024.

Theo lịch trình, FTSE sẽ công bố danh mục thành phần vào ngày 06/12/2024 và MarketVector công bố vào ngày 13/12/2024. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 20/12. 

Về chỉ số FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 29/11, SSI dự báo VTP, VPI có thể được thêm vào rổ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, EVF, NVL có thể bị loại khỏi rổ chỉ số. Cụ thể, đối với EVF, cổ phiếu không thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float. Đối với NVL, cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2024. 

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 31 cổ phiếu. Tổng tài sản Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 29/11 đạt 6.558 tỷ đồng (258,7 triệu USD). Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -27% so với đầu năm, NAV giảm -4,9% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -1.716 tỷ đồng (67,7 triệu USD). 

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 519.000 cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,04%) và 1,57 triệu cổ phiếu VPI (tỷ trọng 1,4%). 

Ở chiều bán, SSI ước tính quỹ sẽ bán khoảng 1,2 triệu cổ phiếu EVF (tỷ trọng 0,2%) và 10,4 triệu cổ phiếu NVL (tỷ trọng 1,74%). Ngoài ra, SSI cũng ước tính quỹ cũng mua vào VIX (7,8 triệu cổ phiếu), VCI (1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra đáng kể cổ phiếu VND (3,7 triệu cổ phiếu). 

Với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF tham chiếu), SSI dự báo không có cổ phiếu nào bị loại trong kỳ tái cơ cấu danh mục lần này và SIP, VTP có thể được thêm vào do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. 

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 46 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 29/11 đạt 11 nghìn tỷ đồng (434 triệu USD). Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -17,7% so với đầu năm, NAV giảm -9,2% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -1.158 tỷ đồng (45,7 triệu USD). 

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF như sau (dữ liệu tính đến ngày 29/11/2024). Nguồn: SSI

Trong kỳ đánh giá lần này, SSI ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 2 triệu cổ phiếu SIP (tỷ trọng 1,47%) và 1 triệu cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,27%).

Ngoài ra, quỹ cũng có khả năng mua vào VIX (14 triệu cổ phiếu), VNM (3 triệu cổ phiếu) và SBT (2 triệu cổphiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu NVL (3,2 triệu cổ phiếu), VND (2,9 triệu cổ phiếu), HUT (2,9 triệu cổ phiếu), SHB (2,6 triệu cổ phiếu) và VIC (2 triệu cổ phiếu).