Lý Liên Kiệt theo đạo Phật và quy y từ lâu. Anh có sở thích sưu tầm những bảo vật Phật giáo gần như độc nhất vô nhị. Có thể kể đến chiếc Kapala có lịch sử hàng ngàn năm được gia công từ thời Đường và thời Minh, vòng ngọc mã não có niên đại hàng trăm năm, vòng Phật ngọc Dược Sư quý hiếm, dây đeo cổ gắn ngọc bích trị giá 30 triệu NDT (107 tỉ đồng)…