Kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng đã trở thành hoạt động thường xuyên ở châu Âu kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ảnh: AFP

Theo Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu (EBA), kết quả kiểm tra cho thấy con số 496 tỷ EUR (tương đương 546 tỷ USD) theo lý thuyết đã biến mất khỏi vùng đệm vốn của ba ngân hàng không đạt. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu đích danh ba ngân hàng không đạt.

Kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng đã trở thành hoạt động thường xuyên ở châu Âu và Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nó hiện là một phần của hoạt động giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng để đảm bảo các ngân hàng vẫn có thể hỗ trợ nền kinh tế ngay cả trong thời kỳ thị trường gặp căng thẳng.

Theo thông báo ngày 28/7 của Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu, cuộc "sát hạch" vừa qua được tiến hành đối với 70 ngân hàng, tăng 20 ngân hàng so với năm 2021, trong đó 57 ngân hàng từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được kiểm tra bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), chiếm khoảng 75% tài sản ngân hàng ở EU.

Kết quả kiểm tra đã gây chú ý đặc biệt khi một số tổ chức cho vay của Đức hoàn thành cuộc kiểm tra với bộ đệm vốn khiêm tốn.

Trong số 14 ngân hàng ở Đức được kiểm tra, 8 ngân hàng đứng dưới trung bình của EU về mức vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) và tỷ lệ đòn bẩy, trong khi 6 ngân hàng còn lại đứng trên mức trung bình. Đáng nói, những ngân hàng có kết quả trên trung bình chủ yếu là công ty con của các "ông lớn" ngân hàng Mỹ như Goldman và JPMorgan hoặc là chi nhánh tài chính của các công ty như ngân hàng Volkswagen.

Ngân hàng Pháp La Banque Postale cho rằng cuộc kiểm tra của EU không phản ánh sự thay đổi trong quy tắc kế toán mới sẽ làm giảm tác động của các cú sốc thị trường.

Đây là cuộc kiểm tra khó khăn nhất đối với ngành ngân hàng châu Âu. Nó đã xem xét tác động của kịch bản về tổn thất rủi ro hoạt động, tín dụng và thị trường đối với bộ đệm vốn cốt lõi bắt buộc của các ngân hàng đến năm 2025. Kịch bản giả định tăng trưởng kinh tế của khu vực giảm tổng cộng 6% và giá bất động sản lao dốc mạnh.

Các ngân hàng đã thử chống đỡ các cú sốc lý thuyết với mức đệm vốn trung bình bằng 15% tài sản rủi ro của họ và bù đắp khoản lỗ 496 tỷ EUR trong quá trình kiểm tra, khiến bộ đệm vốn giảm 459 điểm cơ bản xuống mức trung bình 10,4% vào cuối năm thứ ba của cuộc kiểm tra.

Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu đánh giá, đó là mức giảm nhỏ hơn so với lần trước, một phần là do lợi nhuận của các ngân hàng đã tốt hơn, tác động của cải cách quy định kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và chất lượng tài sản của các ngân hàng cũng tốt lên khi bắt đầu kiểm tra.

Kết quả trên đã tái khẳng định khả năng phục hồi của ngành ngân hàng EU, theo nhận định của Liên đoàn ngân hàng châu Âu (EBF).

Mặc dù không có điểm đạt hay không đạt, nhưng các nhà giám sát ngân hàng EU sử dụng kết quả đó để đánh giá xem các ngân hàng có cần nâng mức nắm giữ vốn ngoài bộ đệm vốn lõi bắt buộc không, hay còn gọi là yêu cầu vốn của SREP hoặc TSCR. SREP (Supervisory Review Evaluation Process) là quy trình đánh giá, giám sát tuân thủ của cơ quản quản lý. Theo đó, yêu cầu vốn của SREP là TSCR (Total SREP capital requirement), là tiêu chí được nhiều ngân hàng sử dụng để đánh giá và lượng hóa xác xuất đổ vỡ. 

"Theo kịch bản bất lợi, tất cả các ngân hàng được kiểm tra, ngoại trừ ba ngân hàng, đều đáp ứng TSCR", Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu cho biết. Bên cạnh đó, có bốn ngân hàng đã không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ đòn bẩy bắt buộc.

Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu cũng cho biết trong năm thứ ba của cuộc kiểm tra, 37 ngân hàng đã có mức vốn giảm xuống dưới mức, dẫn đến việc hạn chế xuất chi.

Deutsche Kreditwirtschaft, một hiệp hội bảo trợ ngành tài chính Đức, nhận xét kết quả kiểm tra đã chứng minh rằng các ngân hàng Đức vẫn "kiên cường".

Ngoài ra, một phân tích đặc biệt về việc nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng châu Âu trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh đã chỉ ra khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 73 tỷ EUR trong tháng 2 vừa qua, nhưng con số này có thể tăng gấp ba lần nếu nền kinh tế EU gặp căng thẳng nghiêm trọng.